Neun Monate nach seinem letzten gescheiterten Coup wird Egon Olsen aus dem Gefängnis entlassen. Die Zeit hinter Gittern hat er genutzt, um sich von einem mitinhaftierten Juristen einiges über Management und Finanzgeschäfte beibringen zu lassen. Mit diesem Wissen plant er nun den ganz großen Coup: Gemeinsam mit seinen treuen Komplizen Benny und Kjeld will er sich endgültig finanziell absichern.

Nach einem dreisten Diebstahl gefälschter Dokumente eines Großkonzerns gelingt es Egon, sich als Mehrheitseigner der neu gegründeten Olsen-Holding – auch Olsen-Interest und Olsen-International genannt – an illegalen Finanzgeschäften zu beteiligen. Das Ganoventrio gelangt schließlich bis zur EG-Zentrale in Brüssel und richtet dort ein solches Chaos an, dass Dänemark in eine Finanzkrise gerät.

Schon der Auftakt sorgt für Spannung: Mit einer ferngesteuerten Spielzeugmaschine gelingt ein gewagter Einbruch in einen Tresor. Die Szene zeigt einmal mehr, wie Egon mit einfachen, aber cleveren Ideen selbst ausgeklügelte Sicherheitssysteme überlisten kann.